오늘은 워치독이 국내 선물을 지원한 기념으로 그동안 다루지 않았던 국내 선물에 대한 전략과 백테스트 결과를 소개하고자 합니다. 코스피200선물 차트를 보면 보통 시가에 갭이 나올 경우 확률적으로 그 방향으로 움직이는 경향이 있음을 관찰했습니다. 즉, 다음과 같이 갭 상승하는 날은 상승, 갭 하락하는 날은 하락하는 특징을 나타내고 있죠. 오늘은 워치독이 국내 선물을 지원한 기념으로 그동안 다루지 않았던 국내 선물에 대한 전략과 백테스트 결과를 소개하고자 합니다. 코스피200선물 차트를 보면 보통 시가에 갭이 나올 경우 확률적으로 그 방향으로 움직이는 경향이 있음을 관찰했습니다. 즉, 다음과 같이 갭 상승하는 날은 상승, 갭 하락하는 날은 하락하는 특징을 나타내고 있죠.
그래서 갭이 상승하는 날은 롱, 갭이 하락하는 날은 숏을 매수하는데 약간 갭이 뜨는 것은 의미가 없기 때문에 일정 폭 이상일 때만 매수하는 조건을 마련했습니다. 그럼 판매는 언제 해? 다음과 같이 상승을 지속하지 못하고 단기간 저점을 이탈하는 경우와 15:35분 장 마감과 동시에 호가로 청산하는 것입니다. 그래서 갭이 상승하는 날은 롱, 갭이 하락하는 날은 숏을 매수하는데 약간 갭이 뜨는 것은 의미가 없기 때문에 일정 폭 이상일 때만 매수하는 조건을 마련했습니다. 그럼 판매는 언제 해? 다음과 같이 상승을 지속하지 못하고 단기간 저점을 이탈하는 경우와 15:35분 장 마감과 동시에 호가로 청산하는 것입니다.
그럼, 수식을 만들어 봅시다.롱 매수는 강서 작시 어떤 비율 이상의 갭의 상승이 발생하는 경우입니다.8:45분 이상에서 어제 종가보다 오늘 시내가 C1%상승한 경우를 나타낸 수식은 다음과 같습니다.꼭 8:45분은 없어도 그 후 상승한 것도 포함시키도록 했습니다.[롱 인수의 조건식](time>=084500)&&(close(1)*(1+C1/100)<open(0)[롱 인수가]open(0)쇼트 매수는 롱 인수 반대로 하면 됩니다.수식은 다음과 같습니다.[숏 인수의 조건식](time>=084500)&&(close(1)*(1-C3/100)>open(0)[숏 인수가]open(0)이제 팔자 쪽을 알아봅니다.일정 기간의 최저점을 이탈할 경우라고 했으니, 최저점이 효은지에 본 피크로 바닥 사이에 있으면 이탈로 보시면 다음처럼 작성할 수 있습니다.추가로 15:35당일 청산도 포함됐습니다.[롱 매도 조건식]set(V1, min(low, C2,1),(high(0)>V1&&low(0)<V1)||(time>=153500)[롱 매도가]if(time>=153500, close(0), min(low, C2,1)매리가을 보면 15:35분 이후 시장 가격 매도한 경우는 그 때의 종가에서 가격을 정했고, 나머지는 최저 가격이 매리가이 됩니다.샷의 매도는 반대로 하면 됩니다.다음과 같습니다.[숏 매도 조건식]set(V1, max(high, C4,1),(high(0)>V1&&low(0)<V1)||(time>=153500)[숏 매도가]if(time>=153500, close(0), max(high, C4,1)그럼 벡테스토우 결과를 봅니다.조건은 10분봉, 슬리피지 0.5%(약 3~4적), 초기 자금 900만원, 최대 매수 1계약 제한입니다.모든 수익률은 실제의 투자금인 증거금에 비해서 계산됩니다.그럼, 수식을 만들어 봅시다.롱 매수는 강서 작시 어떤 비율 이상의 갭의 상승이 발생하는 경우입니다.8:45분 이상에서 어제 종가보다 오늘 시내가 C1%상승한 경우를 나타낸 수식은 다음과 같습니다.꼭 8:45분은 없어도 그 후 상승한 것도 포함시키도록 했습니다.[롱 인수의 조건식](time>=084500)&&(close(1)*(1+C1/100)<open(0)[롱 인수가]open(0)쇼트 매수는 롱 인수 반대로 하면 됩니다.수식은 다음과 같습니다.[숏 인수의 조건식](time>=084500)&&(close(1)*(1-C3/100)>open(0)[숏 인수가]open(0)이제 팔자 쪽을 알아봅니다.일정 기간의 최저점을 이탈할 경우라고 했으니, 최저점이 효은지에 본 피크로 바닥 사이에 있으면 이탈로 보시면 다음처럼 작성할 수 있습니다.추가로 15:35당일 청산도 포함됐습니다.[롱 매도 조건식]set(V1, min(low, C2,1),(high(0)>V1&&low(0)<V1)||(time>=153500)[롱 매도가]if(time>=153500, close(0), min(low, C2,1)매리가을 보면 15:35분 이후 시장 가격 매도한 경우는 그 때의 종가에서 가격을 정했고, 나머지는 최저 가격이 매리가이 됩니다.샷의 매도는 반대로 하면 됩니다.다음과 같습니다.[숏 매도 조건식]set(V1, max(high, C4,1),(high(0)>V1&&low(0)<V1)||(time>=153500)[숏 매도가]if(time>=153500, close(0), max(high, C4,1)그럼 벡테스토우 결과를 봅니다.조건은 10분봉, 슬리피지 0.5%(약 3~4적), 초기 자금 900만원, 최대 매수 1계약 제한입니다.모든 수익률은 실제의 투자금인 증거금에 비해서 계산됩니다.
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연간 수익률 165.37%, MDD-15.3%, 승률 54.87과 매우 양호합니다.그러나 문제는 가장 수익률이 13.61%입니다.즉 매매시에-13.61%가 나왔다는데요, 증거금 부족으로 증권 회사에서 전화가 와서 수준(33.33%)은 아니어서 다행이긴 하지만 그래도 높은 편입니다.단지 1계약에서 증거금 900만원에서-13.6%이기 때문에 실질적인 손해는 약 122.4만원입니다.자주 이 금액보다 수익을 얻지만, 이것이 불편하면 손절매로 자를 수 있는데 손절매를 너무 작게 할 경우는 오히려 전략 결과가 이상합니다.다음은 손절매를-1%로 했을 경우의 결과입니다.(백 테스트의 손절매는 실제의 손절매와 다릅니다.참고 하세요)연간 수익률 165.37%, MDD-15.3%, 승률 54.87과 매우 양호합니다.그러나 문제는 가장 수익률이 13.61%입니다.즉 매매시에-13.61%가 나왔다는데요, 증거금 부족으로 증권 회사에서 전화가 와서 수준(33.33%)은 아니어서 다행이긴 하지만 그래도 높은 편입니다.단지 1계약에서 증거금 900만원에서-13.6%이기 때문에 실질적인 손해는 약 122.4만원입니다.자주 이 금액보다 수익을 얻지만, 이것이 불편하면 손절매로 자를 수 있는데 손절매를 너무 작게 할 경우는 오히려 전략 결과가 이상합니다.다음은 손절매를-1%로 했을 경우의 결과입니다.(백 테스트의 손절매는 실제의 손절매와 다릅니다.참고 하세요)
수익은 나쁘지 않지만 승률이 급격히 떨어지고 손익비가 급격히 올라갑니다. 대신 최소 수익률은 -5%라고 나와 있지만 워치독은 손절매를 명확한 시점으로 만들기 위해 현재의 봉이 아닌 다음 봉으로 처리하기 때문에 더 손실이 크게 나는 경향이 있습니다. 수익률 차트를 보셔도 별로 안 예뻐요. 그럼 이번에 손절매를 -5% 해보겠습니다. 수익은 나쁘지 않지만 승률이 급격히 떨어지고 손익비가 급격히 올라갑니다. 대신 최소 수익률은 -5%라고 나와 있지만 워치독은 손절매를 명확한 시점으로 만들기 위해 현재의 봉이 아닌 다음 봉으로 처리하기 때문에 더 손실이 크게 나는 경향이 있습니다. 수익률 차트를 보셔도 별로 안 예뻐요. 그럼 이번에 손절매를 -5% 해보겠습니다.
최소의 수익률이 손절매 수치 정도로-5%대로 적당히 나오고 수익률과 승률은 조금 떨어졌지만 손익비와 MDD는 조금도 개선되었습니다.손절매에 의한 효과를 확인하기 위한 손절매를 하지 않았을 때와 비교하고 생각하면 손절 했으니 9번 이익이 나오고 수익률 차이 합계는 22.7%, 13회 손실이 생겼고 수익률 차이 합계는-72.6%였습니다.즉 손절매는 하지 않을 때보다 결국 손실이 더 컸다는 의미로 볼 수 있습니다.이는 내가 아는 상식에 좀 어긋나게 보이지만 손절매가 전혀 없다는 그냥 함부로 손절매는 것보다 조건식에 의해서 손절매는 것이 더 좋다고 생각합니다.이처럼 고정된 손절보다는 시장에 맞게 adaptive하게 손절가를 정하는 게 더 유리하므로 손절매가를 정하는 것보다는 욕설 조건식을 잘 만드는 일이 일어났다는 게 내 결론입니다.제가 보기에는 그리 나쁜 전략은 없지만 여기 여러분의 아이디어를 더 넣어 전략을 개선하고 봅시다~이 자료는 네이버 프리미엄 콘텐츠에도 동시에 게시 되었습니다.https://naver.me/F42q0wj2최소의 수익률이 손절매 수치 정도로-5%대로 적당히 나오고 수익률과 승률은 조금 떨어졌지만 손익비와 MDD는 조금도 개선되었습니다.손절매에 의한 효과를 확인하기 위한 손절매를 하지 않았을 때와 비교하고 생각하면 손절 했으니 9번 이익이 나오고 수익률 차이 합계는 22.7%, 13회 손실이 생겼고 수익률 차이 합계는-72.6%였습니다.즉 손절매는 하지 않을 때보다 결국 손실이 더 컸다는 의미로 볼 수 있습니다.이는 내가 아는 상식에 좀 어긋나게 보이지만 손절매가 전혀 없다는 그냥 함부로 손절매는 것보다 조건식에 의해서 손절매는 것이 더 좋다고 생각합니다.이처럼 고정된 손절보다는 시장에 맞게 adaptive하게 손절가를 정하는 게 더 유리하므로 손절매가를 정하는 것보다는 욕설 조건식을 잘 만드는 일이 일어났다는 게 내 결론입니다.제가 보기에는 그리 나쁜 전략은 없지만 여기 여러분의 아이디어를 더 넣어 전략을 개선하고 봅시다~이 자료는 네이버 프리미엄 콘텐츠에도 동시에 게시 되었습니다.https://naver.me/F42q0wj2
코스피200선물 Gap데이트레이딩 롱숏전략 오늘은 워치독이 국내선물을 지원한 기념으로 그동안 다루지 않았던 국내선물에 대한 전략과 백테스트 결과를 소개하고자 합니다. 코스피200선물 차트를 보면 보통 시가에 갭이 나올 경우 확률적으로 그 방향으로 움직이는 경향이 있음을 관찰했습니다. 즉, 다음과 naver.me KOSPI200 선물 Gap 데이트레이딩 롱숏 전략, 오늘은 워치독이 국내 선물을 지원한 기념으로 그동안 다루지 않았던 국내 선물에 대한 전략과 백테스트 결과를 소개하고자 합니다. 코스피200선물 차트를 보면 보통 시가에 갭이 나올 경우 확률적으로 그 방향으로 움직이는 경향이 있음을 관찰했습니다. 즉, 다음과 naver.me